Понятие риска в банковской системе

Место риска в инвестировании капитала определяется самим существованием и развитием хозяйственного процесса. Риск является обязательным элементом любой экономики. Проявление риска как неотъемлемой части экономического процесса - объективный экономический закон. Ограниченность (конечность) материальных, трудовых, финансовых, информационных и других ресурсов вызывает в реальности их дефицит и способствует появлению риска как элемента хозяйственного процесса. Таким образом, инвестирование капитала и риск всегда взаимосвязаны. Хозяйствующие субъекты и граждане, осуществляющие вложение капитала, неоднозначно относятся к принятию риска. По отношению к степени риска хозяйствующие субъекты и граждане подразделяются на предпринимателей, инвесторов, спекулянтов, игроков.

Венчурный капитал или рисковые инвестиции, представляет собой инвестиции в форме выпуска новых акций, производимых в новых сферах деятельности, связанных с большим риском. Венчурный капитал инвестируется в не связанные между собой проекты в расчете на довольно быструю окупаемость вложенных средств. Вложение капитала, как правило, осуществляется путем приобретения части акций предприятия - клиента или предоставлением ему ссуд, в том числе с правом конверсии этих ссуд в акции. Рисковое вложение капитала обусловлено необходимостью финансирования мелких инновационных форм в области новых технологий. Венчурный капитал сочетает в себе различные формы приложения капитала: ссудного, акционерного, предпринимательского. Он выступает посредником в учредительстве стартовых наукоемких фирм, так называемых венчуров. Специализируясь на финансировании проектов с высокой степенью неопределенности результата, фирмы венчурного капитала предоставляют инвестиции не в форме ссуды, а в обмен на большую часть акционерного капитала, создаваемого венчурном.

Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью [5, c.182]. Уровень риска увеличивается, если: проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям; поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка; руководство не в состоянии принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и\или дополнительной прибыли); существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое - то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска. Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации. Классификация 1: кредитный (невыполнение заемщиком обязательств); процентный (колебания рыночных ставок); рыночный (падение курса ценных бумаг); валютный (колебания курсов валют). К достоинствам данной классификации следует отнести выделение наиболее проблемных зон банковских рисков в области активных операций, учет колебаний рыночных ставок процента. В то же время она игнорирует пассивные и часть активных операций банка, организационные и внешние риски. Классификация 2: кредитный; риск ликвидности; валютный; процентный; риск неплатежеспособности. Эта классификация расширяет круг учитываемых рисков (риски, характеризующие качество управления активами и пассивами банка, организационные риски). Она связана с выделением: зон рисков по видам банковских операций; рисков, связанных с качеством управления активами и пассивами банка; рисков финансовых услуг (организационных). Но и она имеет недостатки: отсутствие внутренней группировки перечисленных видов рисков по критериям, положенным в их основу, их недостаточная полнота. Классификация 3: кредитный; процентный; проектный; валютный; отраслевой; риски невыполнения противной стороной своих обязательств; страховой; риск ликвидности. Классификация 4: Балансовые риски: кредитный; риск ликвидности; процентный; риск структуры капитала; Забалансовые риски: по финансовым гарантиям; по финансовым услугам или по торговле финансовыми инструментами (аккредитивам, опционам); по инвестиционной деятельности (сделкам с ценными бумагами); Риски финансовых услуг: операционные; технологические; риски инноваций; стратегические; Внешние риски: макроэкономические; конкурентные; законодательные; Учитывая сказанное, предлагается следующая, более полная классификация банковских рисков.