Решение о предоставлении кредита и SC – потоки, которые отвечают такому решению

В случае реализации экономического решения о предоставлении кредита (R10) к положительным SC –потокам банка (Х10) принадлежат:

- поток процентных платежей (D). С учетом изменения стоимости денег во времени, их величина составит:

, (3.4)

где - процентный платеж в момент времени периода кредитования;

- поток погашения основной суммы долга (S). С учетом изменения стоимости денег во времени его сумма составляет:

, (3.5)

где - часть суммы основного долга, которая погашается в момент времени периода кредитования.

С учетом стоимости денег во времени, вероятности возникновения соответствующих потоков и экономических рисков величина суммарного положительного SC – потока (Х10) в результате реализации решения о предоставлении кредита R10 может быть определена по формуле:

, (3.6)

где - величина суммарного платежа заемщика в момент времени периода кредитования;

- вероятность оплаты заемщиком платежа в момент времени периода кредитования, которая отображает связанный с ней экономический риск;

- величина суммарного платежа в момент времени периода кредитования с учетом вероятности его оплаты и связанного с ним экономического риска.

Отрицательный SC – поток () банка в результате реализации решения R10 состоит из суммы кредита С, который предоставляется. В случае, когда ссуда имеет форму кредитной линии, приведенная стоимость кредита, который предоставляется, может быть определена по формуле:

, (3.7)

где - сумма кредита, предоставленная заемщику в момент времени периода кредитования.

С учетом изменения стоимости денег во времени вероятностей возникновения этих SC – потоков и экономических рисков суммарная величина отрицательных SC – потоков () может быть определена так:

, (3.8)

где - вероятность предоставления банком суммы кредита в момент времени периода кредитования;

- сумма кредита, который предоставляется в момент времени периода кредитования, с учетом вероятности возникновения этой ситуации.

- сумма дополнительного отрицательного SC – потока, который возникает в момент времени периода кредитования;

- вероятность возникновения дополнительных отрицательных SC – потоков в момент времени периода кредитования, которая отображает экономический риск.

- величина экономического риска, связанного с отрицательными SC – потоками, в момент времени периода кредитования.

Суммарные SC – потоки, которые формируют стоимость экономического решения R10, отображено на схеме 5.

Схема 5. SC – потоки, которые формируют стоимость экономического решения R10 о предоставлении кредита субъекту экономических отношений

С учетом описанного выше, стоимость экономического решения R10 может быть определена формулой: