Способы минимизации валютных рисков в АО «Kaspi Bank»

Актуально о банках » Валютные риски и способы их минимизации » Способы минимизации валютных рисков в АО «Kaspi Bank»

Страница 4

Всего динамика объема сделок с наличной иностранной валютой представлена в таблице 11 и на рисунке 8.

Таблица 11 – Операции с наличной иностранной валютой

2009 год

2010 год

Годовой объем покупки, млн. тенге

4090605

5610996

Годовой объем продажи, млн. тенге

4119288

6128944

Рисунок 8. Динамика сделок с наличной иностранной валютой

От операций на рынке наличной иностранной валюты филиалом получен доход на общую сумму 70794,0 тыс. тенге, расходы составили 33 808,0 тыс. тенге.

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний превалирующих обменных курсов на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе по валютам и в целом как по овернайт, так и дневным позициям, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. В таблице 12 представлен анализ валютного риска Банка на 31 декабря 2010 года. Активы и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе по валютам.

Таблица 12 – Активы и обязательства АО «Kaspi Bank» в разрезе по валютам по состоянию на 31.12.2010 г.

АКТИВЫ

тенге

доллары США

евро

прочие валюты

итого

Денежные средства и их эквиваленты

1473164,3

1177898,9

44090,8

258677,1

2953831

Задолженность прочих банков

1030,5

216930,9

1,5

0

217963

Кредиты и авансы клиентам

17589545,6

32895204

1836838,4

0

52321588

Инвестиционные ценные бумаги, годные для продажи

2521200,8

204229,182

0

0

2725430

Начисленные процентные доходы

0

0

0

Прочие активы

11362289,8

10929707,7

133265,8

1245,8

22426509

Основные средства

1866911

0

0

1866911

ИТОГО АКТИВОВ

34814142

45423970,7

2014196,5

259922,8

82512232

Средства прочих банков

1856967,1

16105979,9

1486249,8

51,2

19449248

Средства клиентов

28661974,9

18016879,7

188156,1

894373,4

47761384

Прочие заемные средства

485034,7

1159416,2

1537755,1

0

3182206

Начисленные процентные расходы

0

0

0

0

0

Прочие обязательства

3928712,9

216878,4

365263,5

123945,2

4634800

Обязательства по отсроченному КПН

62403

0

0

0

62403

Итого обязательств

34995092,7

35499154,1

3577424,5

1018369,7

75090041

Чистая валютная позиция

-180950,7

9924816,6

-1563227,9

-758446,9

7422191

Обязательства кредитного характера

6710721,3

9449614,0

2315123,3

60709,453

18536168

Страницы: 1 2 3 4 5

Главное меню

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.seriousbank.ru