Способы минимизации валютных рисков в АО «Kaspi Bank»
Всего динамика объема сделок с наличной иностранной валютой представлена в таблице 11 и на рисунке 8.
Таблица 11 – Операции с наличной иностранной валютой
|
2009 год |
2010 год | |
|
Годовой объем покупки, млн. тенге |
4090605 |
5610996 |
|
Годовой объем продажи, млн. тенге |
4119288 |
6128944 |
Рисунок 8. Динамика сделок с наличной иностранной валютой
От операций на рынке наличной иностранной валюты филиалом получен доход на общую сумму 70794,0 тыс. тенге, расходы составили 33 808,0 тыс. тенге.
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний превалирующих обменных курсов на ее финансовое положение и потоки денежных средств. Совет директоров устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе по валютам и в целом как по овернайт, так и дневным позициям, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе. В таблице 12 представлен анализ валютного риска Банка на 31 декабря 2010 года. Активы и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости в разрезе по валютам.
Таблица 12 – Активы и обязательства АО «Kaspi Bank» в разрезе по валютам по состоянию на 31.12.2010 г.
|
АКТИВЫ |
тенге |
доллары США |
евро |
прочие валюты |
итого |
|
Денежные средства и их эквиваленты |
1473164,3 |
1177898,9 |
44090,8 |
258677,1 |
2953831 |
|
Задолженность прочих банков |
1030,5 |
216930,9 |
1,5 |
0 |
217963 |
|
Кредиты и авансы клиентам |
17589545,6 |
32895204 |
1836838,4 |
0 |
52321588 |
|
Инвестиционные ценные бумаги, годные для продажи |
2521200,8 |
204229,182 |
0 |
0 |
2725430 |
|
Начисленные процентные доходы |
0 |
0 |
0 | ||
|
Прочие активы |
11362289,8 |
10929707,7 |
133265,8 |
1245,8 |
22426509 |
|
Основные средства |
1866911 |
0 |
0 |
1866911 | |
|
ИТОГО АКТИВОВ |
34814142 |
45423970,7 |
2014196,5 |
259922,8 |
82512232 |
|
Средства прочих банков |
1856967,1 |
16105979,9 |
1486249,8 |
51,2 |
19449248 |
|
Средства клиентов |
28661974,9 |
18016879,7 |
188156,1 |
894373,4 |
47761384 |
|
Прочие заемные средства |
485034,7 |
1159416,2 |
1537755,1 |
0 |
3182206 |
|
Начисленные процентные расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие обязательства |
3928712,9 |
216878,4 |
365263,5 |
123945,2 |
4634800 |
|
Обязательства по отсроченному КПН |
62403 |
0 |
0 |
0 |
62403 |
|
Итого обязательств |
34995092,7 |
35499154,1 |
3577424,5 |
1018369,7 |
75090041 |
|
Чистая валютная позиция |
-180950,7 |
9924816,6 |
-1563227,9 |
-758446,9 |
7422191 |
|
Обязательства кредитного характера |
6710721,3 |
9449614,0 |
2315123,3 |
60709,453 |
18536168 |