Анализ финансовых результатов деятельности Банка ВТБ 24 в области потребительского кредитования

Актуально о банках » Анализ рынка потребительского кредитования в России » Анализ финансовых результатов деятельности Банка ВТБ 24 в области потребительского кредитования

Страница 4

Основные показатели, характеризующие рискованность осуществления кредитных операций в розничном секторе в 2006-2007 гг. представлены в табл. 2.13.

Таблица 2.13. – Показатели, характеризующие рискованность кредитных операций банка в розничном секторе

Наименование показателя

2006 год

2007 год

Изменение, тыс. руб.

Темпы роста, %

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

2. Чистая ссудная задолженность физических лиц (без кредитов ПБОЮЛ)

45 976 017

100,0

135 767 569

100,0

89 791 552

295,3

3. Просроченная задолженность физических лиц

363 210

0,8

1 099 717

0,8

736 507

302,8

4. Доходы по кредитным операциям физических лиц

6 423 428

14,0

10 057 175

7,4

3 633 747

156,6

5. Резервы на возможные потери по ссудам

4 024 603

8,8

12 317 728

9,1

8 293 125

306,1

6. Потери по ссудам

753 231

1,6

1 431 889

1,1

678 658

190,1

7. Объем чистых списаний по ссудам за счет резерва

753 231

1,6

1 407 360

1,0

654 129

186,8

Доходы банка, генерируемые кредитными операциями физических лиц, увеличились в 2007 г. на 156,6% при том, что рост розничного кредитного портфеля составил 295,3%. Т.е. кредитные операции в 2007 г. проводились более эффективно. Существенный рост созданных резервов на возможные потери по ссудам фактически свидетельствует о снижении качества розничного кредитного портфеля банка. Негативная оценка следует из фактов роста потерь по ссудам (задолженность по процентным платежам и основному долгу, не списанному с баланса и списанному из-за невозможности взыскания) и чистых списаний по ссудам (задолженности по сумме основного долга, списанной из-за невозможности взыскания за счет резервов на возможные потери). Рост убытков по ссудам физических лиц в 2007 г. составил 190,1%.

В банке «ВТБ 24» в соответствии с Кредитной политикой действует полнофункциональная система контроля, мониторинга и управления рисками. Об эффективности действующей в банке системы управления кредитными рисками свидетельствует сохранение достаточно высокого качества ссудного портфеля: удельный вес просроченной ссудной задолженности сохраняется на уровне 0,7% при существенном росте объемов выданных кредитов. Более того, удельный вес потерь по кредитам физических лиц сократился в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 0,5%, что является положительным фактом. Но при этом уровень доходности по кредитам физических лиц также сократился почти вдвое.

Анализ показателей риска розничного кредитного портфеля банка представлен на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Показатели эффективности кредитных операций по фактическому ссудному портфелю банка

Анализ уровня риска по группам качества классифицированных кредитов физических лиц представлен в табл. 2.14.

Таблица 2.14. – Анализ уровня риска по группам качества классифицированных кредитов физических лиц

Наименование показателя

2006 год

2007 год

Изменение, тыс. руб.

Темпы роста, %

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1. Объем кредитного портфеля физических лиц, тыс. руб.

45 976 017

100,0

135 767 569

100,0

89 791 552

295,3

I Категория качества (стандартные)

2 373 138

5,2

11 574 644

8,5

9 201 506

487,7

II Категория качества (нестандартные)

39 631 327

86,2

114 180 525

84,1

74 549 199

288,1

II Категория качества (сомнительные)

2 390 753

5,2

6 652 611

4,9

4 261 858

278,3

IV Категория качества (проблемные)

827 568

1,8

1 927 899

1,4

1 100 331

233,0

V Категория качества (безнадежные)

753 231

1,6

1 431 889

1,1

678 658

190,1

2. Оценка риска (начисленный резерв), тыс. руб.

4 024 603

100,0

12 317 728

100,0

8 293 125

306,1

I Категория качества (стандартные)

х

х

х

х

х

х

II Категория качества (нестандартные)

1 220 106

30,3

7 927 274

64,4

6 707 168

649,7

II Категория качества (сомнительные)

1 405 763

34,9

1 470 227

11,9

64 464

104,6

IV Категория качества (проблемные)

645 503

16,0

1 488 338

12,1

842 835

230,6

V Категория качества (безнадежные)

753 231

18,7

1 431 889

11,6

678 658

190,1

3. Уровень риска, %

I Категория качества (стандартные)

х

х

х

х

х

х

II Категория качества (нестандартные)

3,08

х

6,94

х

4

225,5

II Категория качества (сомнительные)

58,80

х

22,10

х

-37

37,6

IV Категория качества (проблемные)

78,00

х

77,20

х

-1

99,0

V Категория качества (безнадежные)

100,00

х

100,00

х

0

100,0

Средний уровень риска по кредитному портфелю физических лиц, %

8,75

х

9,07

х

0

103,6

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Главное меню

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.seriousbank.ru