Анализ финансовых результатов деятельности Банка ВТБ 24 в области потребительского кредитования

Актуально о банках » Анализ рынка потребительского кредитования в России » Анализ финансовых результатов деятельности Банка ВТБ 24 в области потребительского кредитования

Страница 5

В 2006 г. 86,2% всей ссудной задолженности относились ко II категории качества (с нормальным обслуживанием долга, достаточным обеспечением и удовлетворительной кредитоспособностью заемщика), в 2007 г. доля стандартных ссуд составила 84,1%, но при этом существенно увеличилась доля стандартных суд высшего качества (I категории) с 4,8% в 2006 г. до 7,8% в 2007 г.

Анализ качества розничного ссудного портфеля банка по структуре классифицированных ссуд представлен на рис. 2.8.

Рис. 2.8. Структура кредитного портфеля банка по качеству классифицированных ссуд

Для того, чтобы оптимизировать соотношение риска и доходности, банк должен опираться на четкую аналитическую базу. С этой целью целесообразно определить некоторые общие коэффициенты эффективности активных (в том числе кредитных операций) банка за 2004 и 2004 годы[36]:

1) Коэффициент эффективности использования активов, показывающий, какая часть активов приносит доход:

(2.8)

2) Коэффициент использования депозитов:

(2.9)

3) Коэффициент использования привлеченных ресурсов, который показывает, какая часть привлеченных средств направлена в кредиты:

(2.10)

4) Уровень потерь по ссудам, показывающий, какая часть ссудного портфеля является для банка убыточной:

(2.11)

5) Уровень чистых списаний по ссудам, показывающий, какая часть кредитного портфеля не принесла чистых убытков банку вследствие использования резерва на возможные потери по ссудам:

(2.12.)

6) Уровень просроченных ссуд, показывающий долю кредитного портфеля, которая потенциально увеличивает кредитный риск:

(2.13.)

7) Уровень рискованности ссуд, показывающий долю ссуд, классифицированных по наиболее высокому уровню риска:

(2.14.)

8) Коэффициент защищенности от кредитного риска, показывающий уровень созданных резервов на возможные потери по ссудам по отношению к объему полной ссудной задолженности:

(2.15.)

9) Доходность кредитного портфеля, показывающая уровень процентных доходов, генерируемых по полной ссудной задолженности кредитного портфеля:

(2.16.)

10) Маржа, скорректированная на риск, показывающая величину прибыльности кредитных операций с учетом кредитного риска:

11) Коэффициент утраченной выгоды по кредитному портфелю, характеризующий отношение суммы потерь процентов по кредитам к сумме фактически полученных процентных доходов по кредитам:

(2.18.)

12) Уровень обеспеченности кредитного портфеля банка, показывающий отношение стоимости принятого обеспечения к объему кредитного портфеля банка:

(2.20.)

Расчет указанных показателей представлен в табл. 2.15.

Таблица 2.15. – Анализ кредитного риска розничного кредитования в банке «ВТБ 24»

Наименование показателя

2006 год

2007 год

Изменение, тыс. руб.

Темпы роста, %

Отчетные показатели:

Объем ссудной задолженности, тыс. руб.

45 976 017

135 767 569

89 791 552

295,3

Объем задолженности IV-V категорий качества

1 580 799

3 359 788

1 778 989

212,5

Просроченная ссудная задолженность

363 210

1 099 717

736 507

302,8

Потери по ссудам

753 231

1431889

678 658

190,1

Чистые списания за счет резерва

753 231

1407360

654 129

186,8

Резерв на возможные потери по ссудам

4 024 603

12 317 728

8 293 125

306,1

Процентные доходы по ссудам

6 423 428

10 057 175

3 633 747

156,6

Привлеченные средства

58 699 971

150 669 966

91 969 995

256,7

Депозиты

35 830 418

105 541 750

69 711 332

294,6

Процентные расходы по привлеченным средствам

2 307 306

5 330 096

3 022 790

231,0

Активы - всего

79 746 065

195 271 778

115 525 713

244,9

Доходные активы

69 583 863

176 781 020

107 197 157

254,1

Расчетные показатели:

Эффективность использования активов

87,26%

90,53%

3,27%

103,8

Коэффициент использования депозитов

128,32%

128,64%

0,32%

100,3

Коэффициент использования привлеченных средств

78,32%

90,11%

11,79%

115,0

Уровень потери по ссудам

1,64%

1,05%

-0,58%

64,4

Уровень чистых списаний по ссудам

1,64%

1,04%

-0,60%

63,3

Уровень рискованности ссуд

3,44%

2,47%

-0,96%

72,0

Коэффициент защищенности от кредитного риска

8,75%

9,07%

0,32%

103,6

Доходность кредитного портфеля

13,97%

7,41%

-6,56%

53,0

Маржа, скорректированная на риск

7,31%

2,43%

-4,89%

33,2

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Главное меню

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.seriousbank.ru